ในสาขาคณิตศาสตร์การเงินโมเดลเชเยตต์ (Cheyette Model)เป็น โมเดล ความผันผวนแบบกึ่งเกาส์เซียน (quasi-Gaussian) และแบบกำลังสอง (quadratic) ของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเอาชนะข้อจำกัดบางประการของกรอบงานฮีธ-จาร์โรว์-มอร์ตัน (Heath-Jarrow-Morton ) โดยการกำหนดโครงสร้างที่ขึ้นอยู่กับเวลาเป็นพิเศษให้กับฟังก์ชันความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า วิธีการของเชเยตต์ช่วยให้เกิดพลวัตแบบมาร์โคเวียน (Markovian ) ซึ่งแตกต่างจากโมเดล HJM ทั่วไป และในทางกลับกันก็ช่วยให้สามารถนำแนวคิดการประเมินมูลค่าทางเศรษฐมิติมาตรฐานมาประยุกต์ใช้ได้

• Andersen, L. & Piterbarg, V. (2010). "บทที่ 13"การสร้างแบบจำลองอัตราดอกเบี้ยในสามเล่ม (  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1). สำนักพิมพ์ Atlantic Financial Press. ISBN 978-0-9844221-0-4เก็บถาวรจากต้นฉบับเมื่อ 2011-02-08 เรียกดูเมื่อ2018-09-17
• Cheyette, O. (1994). การนำเสนอแบบมาร์คอฟของแบบจำลอง Heath-Jarrow-Morton (เอกสารการทำงาน). เบิร์กลีย์: BARRA Inc.
• Chibane, M. และ Law, D. (2013). แบบจำลองความผันผวนกำลังสองของ Cheyette , Risk.net