อ่าน 1 นาที
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสม
CS1: ค่าปริมาณยาว/การบำรุงรักษา CS1: ตำแหน่งไม่มีผู้เผยแพร่/การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสม (CAP) เป็นแนวคิดที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงภาพพลังการจำแนก CAP ของแบบจำลองแสดงถึงจำนวนผลลัพธ์เชิงบวกสะสมตาม แกน...
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสม
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสม (CAP) เป็นแนวคิดที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อแสดงภาพพลังการจำแนก CAP ของแบบจำลองแสดงถึงจำนวนผลลัพธ์เชิงบวกสะสมตาม แกน yเทียบกับจำนวนพารามิเตอร์การจำแนกสะสมที่สอดคล้องกันตาม แกน xผลลัพธ์เรียกว่าเส้นโค้ง CAP [ 1 ] CAP แตกต่างจาก เส้นโค้ง ลักษณะการทำงานของผู้รับ (ROC) ซึ่งพล็อตอัตราผลบวกจริงเทียบกับ อัตราผล บวก เท็จ
CAPs ถูกนำมาใช้ในการประเมินความทนทานของแบบจำลองการจำแนกประเภท
การวิเคราะห์ CAP
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสมสามารถใช้ประเมินแบบจำลองได้โดยการเปรียบเทียบเส้นโค้งปัจจุบันกับทั้งเส้นโค้ง "สมบูรณ์แบบ" และเส้นโค้งแบบสุ่ม แบบจำลองที่ดีจะมีค่า CAP อยู่ระหว่างเส้นโค้งสมบูรณ์แบบและเส้นโค้งแบบสุ่ม ยิ่งแบบจำลองอยู่ใกล้กับค่า CAP ที่สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น
อัตราส่วนความแม่นยำ (AR) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของพื้นที่ระหว่าง CAP ของแบบจำลองและ CAP แบบสุ่ม และพื้นที่ระหว่าง CAP ที่สมบูรณ์แบบและ CAP แบบสุ่ม[ 2 ]ในแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จ AR จะมีค่าอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่ง และยิ่งค่าสูงเท่าไร แบบจำลองก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
จำนวนผลลัพธ์เชิงบวกสะสมบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแบบจำลอง สำหรับแบบจำลองที่ประสบความสำเร็จ ค่านี้ควรอยู่ระหว่าง 50% ถึง 100% ของค่าสูงสุด โดยแบบจำลองที่แข็งแกร่งกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า ในบางกรณี อัตราส่วนความแม่นยำอาจเป็นค่าลบ ในกรณีนี้ แบบจำลองทำงานได้แย่กว่า CAP แบบสุ่ม
แอปพลิเคชัน
โปรไฟล์ความแม่นยำสะสม (CAP) และเส้นโค้ง ROC มักใช้โดยธนาคารและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการจำแนกของระบบการจัดอันดับที่ประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต[ 3 ] [ 4 ]นอกจากนี้ CAP ยังถูกใช้โดยวิศวกรออกแบบการเรียนการสอนเพื่อประเมิน ฝึกอบรมใหม่ และสร้างแบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอนใหม่ที่ใช้ในการสร้างหลักสูตร และโดยอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารอ้างอิง
- ^ "โปรไฟล์ความแม่นยำสะสมและการประยุกต์ใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต" . www.linkedin.com . สืบค้นเมื่อ2020-12-11 .
- ^ Calabrese, Raffaella (2009), การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองการจัดอันดับเครดิตและการให้คะแนน (PDF)การประชุมสถิติสวิส เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
{{citation}}: CS1 maint: ตำแหน่งไม่ชัดเจน ผู้เผยแพร่ ( ลิงก์ ) - ^ Engelmann, Bernd; Hayden, Evelyn; Tasche, Dirk (2003), "การวัดอำนาจการจำแนกของระบบการจัดอันดับ", เอกสารอภิปราย , ชุดที่ 2: การกำกับดูแลด้านการธนาคารและการเงิน (1)
- ^ Sobehart, Jorge; Keenan, Sean; Stein, Roger (15 พฤษภาคม 2543), "วิธีการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับแบบจำลองความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้" (PDF) , Moody's Risk Management Services