เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป
เอ็ดเวิร์ด โอ๊คลีย์ ธอร์ป (เกิด 14 สิงหาคม 1932) เป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ นักเขียน ผู้จัดการ กองทุนเฮดจ์ฟันด์และ นักวิจัย แบล็กแจ็ก ชาวอเมริกัน เขาเป็นผู้บุกเบิกการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีความน่าจะเป็นสมัยใหม่ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก ความสัมพันธ์เล็กน้อยเพื่อสร้างผลกำไรทางการเงินที่น่าเชื่อถือ
Thorp เป็นผู้เขียนหนังสือBeat the Dealerซึ่งพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่าความได้เปรียบของเจ้ามือในแบล็คแจ็คสามารถเอาชนะได้ด้วยการนับไพ่ [ 1 ] นอกจากนี้เขายังพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีประสิทธิภาพในตลาดการเงินและร่วมมือกับClaude Shannon ในการสร้าง คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่เครื่องแรก[ 2 ]
Thorp ได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิสในปี 1958 และทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ตั้งแต่ปี 1959 ถึง 1961 เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี 1961 ถึง 1965 ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวเม็กซิโกจากนั้นเขาเข้าร่วมมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เออร์ไวน์ซึ่งเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี 1965 ถึง 1977 และศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์และการเงินตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1982 [ 3 ]
พื้นหลัง
ธอร์ปเกิดที่ชิคาโก แต่ย้ายไปอยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียในวัยเด็ก เขามีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็กและมักทดลองสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เขาเป็นหนึ่งในนักวิทยุสมัครเล่นที่ อายุน้อยที่สุด เมื่อได้รับการรับรองตอนอายุ 12 ปี ธอร์ปได้รับทุนการศึกษาจากการแข่งขันด้านเคมีและฟิสิกส์ที่ยอดเยี่ยม (ครั้งหนึ่งทำให้เขาได้พบกับประธานาธิบดีทรูแมน ) และในที่สุดก็เลือกเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม เขาได้ย้ายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิสหลังจากเรียนได้หนึ่งปี โดยเลือกเรียนวิชาเอกฟิสิกส์ และต่อมาก็ได้รับปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส เขาได้พบกับวิเวียน ภรรยาในอนาคตของเขาในระหว่างปีแรกที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส พวกเขาแต่งงานกันในเดือนมกราคม ปี 1956
การวิจัยโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในเกมแบล็คแจ็ค
Thorp ใช้IBM 704เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นของการชนะในขณะที่พัฒนา ทฤษฎีเกม แบล็กแจ็ก ของเขา ซึ่งอิงตามเกณฑ์ของ Kellyซึ่งเขาได้เรียนรู้จากบทความของ Kelly ในปี 1956 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] เขาเรียนรู้Fortranเพื่อเขียนโปรแกรมสมการที่จำเป็นสำหรับแบบจำลองการวิจัยเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของการชนะในเกมแบล็กแจ็ก Thorp วิเคราะห์เกมแบล็กแจ็กอย่างละเอียดด้วยวิธีนี้ ในขณะที่คิดค้น วิธี การนับไพ่โดยใช้ IBM 704 เพื่อปรับปรุงโอกาสในการชนะ[ 8 ]โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของสำรับไพ่ที่ไม่ได้สับใหม่หลังจากแจกไพ่ทุกครั้ง
การวิจัยเชิงประยุกต์ในคาสิโน
ทอร์ปตัดสินใจทดสอบทฤษฎีของเขาในทางปฏิบัติที่รีโนเลคทาโฮและลาสเวกัสรัฐเนวาดา [ 6 ] [ 8 ] [ 9 ] ทอ ร์ปเริ่มต้นการวิจัยประยุกต์โดยใช้เงิน 10,000 ดอลลาร์ โดยมีแมนนี คิมเมลนักพนันมืออาชีพผู้มั่งคั่งและอดีตเจ้ามือรับแทง[ 10 ]เป็นผู้ให้ทุน พวกเขาไปเยี่ยมชมสถานประกอบการในรีโนและเลคทาโฮก่อนเพื่อทดสอบทฤษฎีของทอร์ปที่โต๊ะแบล็กแจ็กในท้องถิ่น[ 9 ]ผลการทดลองประสบความสำเร็จและทฤษฎีของเขาได้รับการยืนยัน เนื่องจากเขาชนะเงิน 11,000 ดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์เดียว[ 6 ]เพื่อเป็นการตอบโต้ต่อวิธีการของเขา ปัจจุบันคาสิโนจึงสับไพ่ก่อนที่ไพ่จะหมดสำรับ ในระหว่างการไปเยือนคาสิโนในลาสเวกัส ทอร์ปมักใช้การปลอมตัว เช่น แว่นตาครอบรอบดวงตาและเคราปลอม[ 9 ]นอกเหนือจากกิจกรรมแบล็กแจ็กแล้ว ทอร์ปยังได้จัดตั้ง ทีม บาคาร่าซึ่งก็ชนะเช่นกัน[ 9 ]
ข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วชุมชนนักพนัน ซึ่งต่างกระตือรือร้นที่จะหาวิธีชนะใหม่ๆ ขณะที่ธอร์ปกลายเป็นคนดังในทันทีในหมู่นักเล่นแบล็กแจ็กผู้ชื่นชอบ เนื่องจากความต้องการอย่างมากในการเผยแพร่ผลการวิจัยของเขาไปยังกลุ่มนักพนันที่กว้างขึ้น เขาจึงเขียนหนังสือBeat the Dealerในปี 1962 (ปรับปรุงเนื้อหาอย่างมากในปี 1966) ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่มือการนับไพ่ฉบับดั้งเดิม[ 11 ]ซึ่งขายได้มากกว่า 700,000 เล่ม นับเป็นจำนวนมากสำหรับหนังสือเฉพาะทาง ทำให้ติดอันดับหนังสือขายดี ของ นิวยอร์กไทมส์ สร้าง ความไม่พอใจให้กับคิมเมลเป็นอย่างมาก เนื่องจากตัวตนของเขาถูกปกปิดไว้อย่างแนบเนียนในหนังสือในชื่อมิสเตอร์เอ็กซ์[ 6 ]
งานวิจัยแบล็กแจ็กของ Thorp [ 12 ]เป็นหนึ่งในตัวอย่างไม่กี่กรณีที่ผลลัพธ์จากการวิจัยดังกล่าวเข้าถึงสาธารณชนโดยตรง โดยไม่ต้องผ่าน กระบวนการ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทางวิชาการตามปกติ เขายังระบุด้วยว่าเขาถือว่าการทดลองทั้งหมดเป็นแบบฝึกหัดทางวิชาการ[ 6 ]
นอกจากนี้ ขณะที่ธอร์ปเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่ MIT เขาได้พบกับโคลด แชนนอนและพาเขาและเบ็ตตี แชนนอน ภรรยาของเขาไปเป็นหุ้นส่วนในการเดินทางไปลาสเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเล่นรูเล็ตและแบล็กแจ็ก ซึ่งธอร์ปประสบความสำเร็จอย่างมาก[ 13 ]การเล่นรูเล็ตของทีมของเขาถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ได้ในคาสิโน ซึ่งปัจจุบันถือว่าผิดกฎหมายตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 1985 เมื่อกฎหมายอุปกรณ์ของเนวาดามีผลบังคับใช้เป็นมาตรการฉุกเฉินที่มุ่งเป้าไปที่อุปกรณ์แบล็กแจ็กและรูเล็ต[ 2 ] [ 13 ]คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ได้ถูกพัฒนาร่วมกับโคลด แชนนอนระหว่างปี 1960 ถึง 1961 โดยอาศัยผู้ควบคุมสองคน คนหนึ่งจะเฝ้าดูวงล้อและใช้นิ้วเท้าป้อนจังหวะการหมุนของวงล้อ และอีกคนหนึ่งจะรับข้อความในรูปแบบของเสียงดนตรีผ่านหูฟังที่ซ่อนอยู่ การเดิมพันกลุ่มตัวเลขที่อยู่ใกล้เคียงกันบนวงล้อจะทำให้พวกเขาได้เปรียบมากพอที่จะทำกำไรได้ อุปกรณ์เวอร์ชันใช้งานขั้นสุดท้ายได้รับการทดสอบในห้องทดลองที่บ้านของแชนนอนในชั้นใต้ดินในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2504 [ 2 ]จากความสำเร็จของเขา ธอร์ปจึงเป็นสมาชิกคนแรกของหอเกียรติยศแบล็กแจ็ก[ 14 ]
นอกจากนี้เขายังคิดค้น "การนับของธอร์ป" ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณความน่าจะเป็นของการชนะในตำแหน่งท้ายเกมบางตำแหน่งในแบ็กแกมมอน[ 15 ]
เกม Real Blackjack ของ Edward O. Thorpได้รับการเผยแพร่โดย Villa Crespo Software ในปี 1990 [ 16 ]
ตลาดหุ้น
ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1960 Thorp ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติในตลาดหุ้นโดยการค้นพบและใช้ประโยชน์จากความผิดปกติ ของราคา ในตลาดหลักทรัพย์ หลายแห่ง และสร้างความร่ำรวยอย่างมาก[ 5 ]กองทุนเฮดจ์ฟันด์แรกของ Thorp คือPrinceton/Newport Partnersตั้งแต่ปี 1969 ถึง 1989 โดยใช้กลยุทธ์Market Neutral Derivatives Hedging กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่สองของเขาชื่อ Ridgeline Partners ดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 1994 ถึงกันยายน 2002 โดยใช้กลยุทธ์statistical arbitrage [ 13 ] กองทุนเฮดจ์ฟันด์นี้ปิดตัวลงส่วนใหญ่เนื่องจากผลตอบแทนจากกลยุทธ์ statistical arbitrage ต่ำมาตั้งแต่ปี 2002 ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธานของEdward O. Thorp & Associatesซึ่งตั้งอยู่ที่Newport Beachรัฐแคลิฟอร์เนีย ในเดือนพฤษภาคม 1998 Thorp รายงานว่าการลงทุนส่วนตัวของเขาให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปีตลอดระยะเวลา 28.5 ปี[ 17 ]
Thorp เขียนบทความมากมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาออปชั่นเกณฑ์ Kellyกลยุทธ์การเก็งกำไรทางสถิติ (ชุด 6 ตอน) [ 18 ]และตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพ[ 19 ]
ในปี พ.ศ. 2534 Thorp เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยตั้งแต่เนิ่นๆ เกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนอันยอดเยี่ยมของBernie Madoff ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการฉ้อโกงในปี พ.ศ. 2551 [ 20 ]
บรรณานุกรม
- เอ็ดเวิร์ด ธอร์ป (1964) เอาชนะเจ้ามือ: กลยุทธ์การชนะสำหรับเกมยี่สิบเอ็ดISBN 0-394-70310-3
- Edward O. Thorp, Sheen T. Kassouf (1967) เอาชนะตลาด: ระบบตลาดหุ้นเชิงวิทยาศาสตร์ ISBN 0-394-42439-5( ไฟล์ PDF ออนไลน์สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2017)
- เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป, ความน่าจะเป็นเบื้องต้น , 1977, ISBN 0-88275-389-4
- เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป, คณิตศาสตร์ของการพนัน , 1984, ISBN 0-89746-019-7(ฉบับออนไลน์ตอนที่ 1 , ตอนที่ 2 , ตอนที่ 3 , ตอนที่ 4 )
- เกณฑ์การลงทุนเพื่อการเติบโตของทุนของเคลลี่: ทฤษฎีและการปฏิบัติ (ชุดหนังสือคู่มือวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน) ISBN 978-981429349510 กุมภาพันธ์ 2011 โดย เลียวนาร์ด ซี. แมคลีน (บรรณาธิการ), เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป (บรรณาธิการ), วิลเลียม ที. ซีมบา (บรรณาธิการ)
- (อัตชีวประวัติ) เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป (2017) ชายผู้พิชิตทุกตลาด: จากลาสเวกัสถึงวอลล์สตรีท วิธีที่ผมเอาชนะเจ้ามือและตลาด
- วิลเลียม พาวด์สโตน (2005) สูตรแห่งโชคลาภ: เรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยของระบบการพนันทางวิทยาศาสตร์ที่เอาชนะคาสิโนและวอลล์สตรีท
ดูเพิ่มเติม
- แบล็ก-โชลส์
- สี่จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลก - ผู้ที่คิดค้นกลยุทธ์พื้นฐานสำหรับเกมแบล็กแจ็ก
- คณิตศาสตร์การเล่นเกม
- เกณฑ์เคลลี่
- ความขัดแย้งของโพรบสติง
- ริชาร์ด เอ. เอปสไตน์
แหล่งที่มา
- แพตเตอร์สัน, สก็อตต์ ดี. , เดอะ ควอนท์ส : วิธีที่เหล่าอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์รุ่นใหม่พิชิตวอลล์สตรีทและเกือบทำลายมัน , คราวน์ บิสซิเนส, 352 หน้า, 2010. ISBN 0-307-45337-5จากบทสัมภาษณ์ของแพตเตอร์สันและธอร์ปในรายการFresh Airเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2010 รวมถึงส่วนหนึ่งจากบทที่ "ตอนที่ 2: เดอะก็อดฟาเธอร์: เอ็ด ธอร์ป"
ลิงก์ภายนอก
- เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ปจากโครงการลำดับวงศ์ตระกูลทางคณิตศาสตร์
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Edward O. Thorp
- ข้อมูลเกี่ยวกับเอ็ดเวิร์ด ธอร์ป ในวิกิพีเดียวิลมอตต์
- เอ็ดเวิร์ด โอ. ธอร์ป และสูตรแห่งโชคลาภ