การประมวลผลสัญญาณทางการเงินเป็นสาขาหนึ่งของ เทคโนโลยี การประมวลผลสัญญาณซึ่งประยุกต์ใช้กับสัญญาณในตลาดการเงินนักวิเคราะห์เชิงปริมาณมักใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อประเมินความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินเช่นราคาหุ้น ราคา ออปชันหรือตราสารอนุพันธ์ ประเภทอื่นๆ ได้ อย่าง ดีที่สุด
ประวัติศาสตร์
จุดเริ่มต้นของการประมวลผลสัญญาณทางการเงินสมัยใหม่มักได้รับการยกย่องจากโคลด แชนนอนแชนนอนเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีการสื่อสารสมัยใหม่ เขาค้นพบความสามารถของช่องทางการสื่อสารโดยการวิเคราะห์เอนโทรปีของข้อมูล
เป็นเวลานานแล้วที่เทคโนโลยีการประมวลผลสัญญาณทางการเงินถูกนำมาใช้โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยง ต่างๆ เช่นRenaissance TechnologiesของJim Simonsอย่างไรก็ตาม กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักจะไม่เปิดเผยความลับทางการค้า ผลการวิจัยเบื้องต้นบางส่วนในด้านนี้สรุปโดย RH Tütüncü และ M. Koenig และโดย TM Cover, JA Thomas ในปี 2015 AN Akansu และ MU Torun ได้ตีพิมพ์A Primer for Financial Engineering: Financial Signal Processing and Electronic Trading [ ในปีถัดมา ได้มีการตีพิมพ์หนังสือ Financial Signal Processing and Machine Learning ซึ่งเป็นหนังสือที่เรียบเรียงใหม่โดยใช้ชื่อว่าFinancial Signal Processing and Machine Learning
การประชุมนานาชาติ IEEE ครั้งแรกเกี่ยวกับอะคูสติก เสียงพูด และการประมวลผลสัญญาณหัวข้อการประมวลผลสัญญาณทางการเงิน จัดขึ้นที่ ICASSP 2011 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็กมีวารสาร IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing ฉบับพิเศษสองฉบับตีพิมพ์ในหัวข้อ Signal Processing Methods in Finance and Electronic Trading ในปี 2012 และ Financial Signal Processing and Machine Learning for Electronic Trading ในปี 2016 นอกจากนี้ยังมีส่วนพิเศษเกี่ยวกับ Signal Processing for Financial Applications ในนิตยสาร IEEE Signal Processing ในปี 2011
การประมวลผลสัญญาณทางการเงินในแวดวงวิชาการ
เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยใหม่ที่วิทยาลัยอิมพีเรียลลอนดอนซึ่งมุ่งเน้นด้านการประมวลผลสัญญาณทางการเงิน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มการสื่อสารและการประมวลผลสัญญาณของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นำโดยแอนโทนี จี. คอนสแตนติไนด์ในเดือนมิถุนายน 2557 กลุ่มวิจัยนี้ได้เริ่มร่วมมือกับ ทีม Schroders Multi-Asset Investments and Portfolio Solutions (MAPS) ในการศึกษาเกี่ยวกับสินทรัพย์หลายประเภท
กลุ่มวิจัยอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณทางการเงิน ได้แก่ Convex Research Group ของศาสตราจารย์Daniel Palomar และ Signal Processing and Computational Biology Group ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์ Matthew R. McKay แห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกงและ Stanford University Convex Optimization Group ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์Stephen Boydแห่งมหาวิทยาลัย Stanford [ นอกจากนี้ยังมีไลบรารีโอเพนซอร์สสำหรับการติดตามดัชนีและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ
การประมวลผลสัญญาณทางการเงินในอุตสาหกรรม
- Vivienne Investissement: การวิเคราะห์หลายเศษส่วนสำหรับราคาสินทรัพย์ การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมสำหรับการจัดสรรสินทรัพย์
- NM ฟินเทค;
- Sanostro: ด้วยภาวะขาดแคลนตลาดสำหรับสัญญาณ Sanostro AG ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จึงได้สร้างตลาดสัญญาณ B2B แห่งแรกที่ให้บริการสัญญาณสำหรับสินทรัพย์สภาพคล่องทุกประเภท Sanostro อนุญาตให้ผู้ให้บริการสัญญาณ (กองทุนป้องกันความเสี่ยง ทีมนักลงทุนสถาบันเชิงปริมาณ ฯลฯ) จัดหาสัญญาณและปรับมาตรฐานเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการทำงานได้ จากนั้นสัญญาณเหล่านี้สามารถนำมารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ B2B เช่น การป้องกันความเสี่ยง FX แบบไดนามิก การจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ และการจับจองหุ้นขาขึ้น
- SkyBlue FS: ผลิตภัณฑ์ SkyBlue OpenSignals นำเสนอสัญญาณที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตั้งค่าการซื้อขายที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ API