ความแปรปรวนทั่วไปเป็นค่าสเกลาร์ที่ขยายความแปรปรวนสำหรับตัวแปรสุ่มหลายตัวแปร โดย ซามูเอล เอส. วิลค์สเป็น ผู้ริเริ่มแนวคิดนี้

ความแปรปรวนทั่วไปถูกกำหนดให้เป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมสามารถแสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการกระจายแบบหลายมิติของจุดรอบค่าเฉลี่ย^{[ 1 ]}${\displaystyle \det(\Sigma )}$

การลดความแปรปรวนทั่วไปให้น้อยที่สุดจะทำให้ตัวกรอง Kalmanได้กำไร^{[ 2 ]}