การเก็งกำไรดัชนีเป็นส่วนย่อยของการเก็งกำไรเชิงสถิติโดยมุ่งเน้นไปที่ส่วนประกอบของดัชนี

ดัชนี (เช่นS&P 500 ) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง (ในกรณีของ S&P 500 คือหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 500 ตัวที่ S&P เลือกมาเพื่อเป็นตัวแทนของตลาดสหรัฐฯ) และโดยทั่วไปแล้วค่าของดัชนีจะคำนวณเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นของราคาส่วนประกอบ โดยรายละเอียดของการคำนวณ (เช่น น้ำหนักของฟังก์ชันเชิงเส้น) จะถูกกำหนดตามวิธีการของดัชนี^{[ 1 ]}

แนวคิดของการเก็งกำไรดัชนีคือการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างราคาตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ติดตามดัชนี (เช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีตลาดหุ้นหรือกองทุน ETF ) และราคาตลาดของส่วนประกอบดัชนีพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปคือหุ้น^{[ 2 ] [ 3 ]}ตัวอย่างเช่น ผู้เก็งกำไรสามารถใช้ราคาปัจจุบันของหุ้นที่ซื้อขายกัน คำนวณค่าดัชนีสังเคราะห์โดยใช้วิธีการดัชนีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นใช้การปรับอัตราดอกเบี้ยและเงินปันผลเพื่อคำนวณ "มูลค่าที่ยุติธรรม" ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีตลาดหุ้น^{[ 4 ]}หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีตลาดหุ้นซื้อขายอยู่เหนือ "มูลค่าที่ยุติธรรม" ผู้เก็งกำไรสามารถซื้อหุ้นส่วนประกอบและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี ในทำนองเดียวกัน หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีตลาดหุ้นซื้อขายต่ำกว่า "มูลค่าที่ยุติธรรม" ผู้เก็งกำไรสามารถขายชอร์ตหุ้นส่วนประกอบและซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี ในทั้งสองกรณี ผู้เก็งกำไรจะเผชิญกับความเสี่ยง Basisหากไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนเงินปันผล

ในอีกตัวอย่างหนึ่ง นักเก็งกำไรสามารถใช้ราคาปัจจุบันของหุ้นที่ซื้อขายกัน คำนวณ "มูลค่ายุติธรรม" ของ ETF (โดยอิงจากสินทรัพย์ที่ถือครอง ซึ่งเลือกไว้เพื่อติดตามดัชนี) และเก็งกำไรระหว่างราคาตลาดของ ETF กับราคาตลาดของหุ้นที่ถือครอง ในสถานการณ์นี้ นักเก็งกำไรจะใช้กระบวนการสร้างและไถ่ถอน ETF เพื่อหักล้างตำแหน่ง ETF และหุ้นที่หักล้างกัน^{[ 5 ]}

• การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม
• การประมวลผลเหตุการณ์ที่ซับซ้อน
• สระน้ำมืด
• การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์
• ข้อบกพร่องในการดำเนินการ
• กลยุทธ์การลงทุน
• การซื้อขายเชิงปริมาณ
• การยัดเยียดคำพูด