กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 4 นาที

ลิซ่า โกลด์เบิร์ก

นักสถิติชาวอเมริกันในศตวรรษที่ 21/นักคณิตศาสตร์หญิงชาวอเมริกัน/ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแบรนไดส์/รวมประวัติบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่/นักวิจัยสโลน/มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย คณะเบิร์กลีย์/ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์/นักสถิติสตรี

ลิซ่า โกลด์เบิร์กเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินและนักสถิติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของศูนย์วิจัยการจัดการความเสี่ยง และศาสตราจารย์พิเศษด้านสถิติ ที่...

ลิซ่า โกลด์เบิร์ก

ลิซ่า โกลด์เบิร์ก
อัลมา มัธยฐานปริญญาเอก(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยแบรนเดีย ส ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์
รางวัลทุนวิจัยสโลน (1987) รางวัลเกรแฮมและดอดด์ สกรอลล์ สำหรับความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการเขียนทางการเงิน (2012)
เส้นทางอาชีพด้านวิทยาศาสตร์
ฟิลด์คณิตศาสตร์การเงิน , สถิติ
สถาบันต่างๆมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ; กลุ่มวิจัยเบิร์กลีย์ ; MSCI

ลิซ่า โกลด์เบิร์กเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินและนักสถิติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของศูนย์วิจัยการจัดการความเสี่ยง และศาสตราจารย์พิเศษด้านสถิติ ที่ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้อำนวยการร่วมของกลุ่มความร่วมมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์อีก ด้วย

วิจัย

ในช่วงทศวรรษ 1980 โกลด์เบิร์กศึกษาคุณสมบัติของระบบไดนามิกที่สร้างขึ้นโดยแผนที่เชิงตรรกะของทรงกลมรีมันน์[ 1 ] [ 2 ]

ในปี 1993 โกลด์เบิร์กออกจากวงการวิชาการเพื่อไปประกอบอาชีพด้านการเงินเชิงปริมาณที่ Barra (ปัจจุบันคือMSCI ) และเธอยังเป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยที่ผสมผสานแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากภาคอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัย[ 3 ]ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เธอได้ร่วมมือกับ Kay Giesecke พัฒนาวิธีการแบบบนลงล่างโดยอิงจากกระบวนการจุด ซึ่งใช้ในการประเมินอนุพันธ์เครดิตที่ซับซ้อน[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

ตั้งแต่ปี 2006 โกลด์เบิร์กได้ร่วมมือกับกาย มิลเลอร์และจาเร็ด ไวน์สไตน์ พัฒนาเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อรับมือกับเหตุการณ์สุดขั้วและความผันผวนของตลาด[ 7 ] นอกจากนี้ โกลด์เบิร์กยังถือครองสิทธิบัตร 2 ฉบับเกี่ยวกับแบบจำลองความเสี่ยงหลายประเภทสินทรัพย์ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม[ 8 ] [ 9 ]และสิทธิบัตรอีก 1 ฉบับเกี่ยวกับแบบจำลองเครดิตข้อมูลไม่สมบูรณ์[ 10 ]

ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551โกลด์เบิร์กได้เตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาโมเดลเกาส์เซียน[ 11 ] กลยุทธ์ ความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงได้รับการกล่าวอ้างจากผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากว่าให้ผลการลงทุนที่เหนือกว่ากลยุทธ์แบบดั้งเดิม และได้รับความนิยมเป็นพิเศษนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551 โกลด์เบิร์ก ได้ร่วมมือกับโรเบิร์ต เอ็ม. แอนเดอร์สัน (นักเศรษฐศาสตร์)และสตีเฟน เบียนชี แสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานระยะยาวของกลยุทธ์ความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงนั้นคล้ายคลึงกับผลการดำเนินงานระยะยาวของกลยุทธ์แบบดั้งเดิมหลังจากคำนึงถึงต้นทุนทางการเงินและการซื้อขายที่สมจริงแล้ว และกลยุทธ์ความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงนั้นมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากลยุทธ์แบบดั้งเดิมอย่างมากในช่วงเวลาบางช่วง[ 12 ]งานวิจัยต่อมาโดยทีมงานเดียวกันได้ขยายผลการค้นพบไปยังกลุ่มกลยุทธ์ที่มีการใช้เลเวอเรจแบบไดนามิกที่กว้างขึ้น และเผยให้เห็นถึงความไวสูงของผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ต่อแหล่งความเสี่ยงที่ไม่เคยระบุมาก่อน นั่นคือ การเคลื่อนไหวร่วมกันของเลเวอเรจกับผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานที่มีการใช้เลเวอเรจ[ 13 ]พวกเขายังชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่มีการใช้เลเวอเรจที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตร รวมถึงความเท่าเทียมกันของความเสี่ยงนั้นมีความเปราะบางมากในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ไว้สำหรับปีต่อๆ ไป

รางวัล

โกลด์เบิร์กได้รับทุนสโลนเฟลโลว์ชิปในปี 1987 [ 16 ]และรางวัลเกรแฮมและดอดด์สกรอลล์สำหรับความเป็นเลิศในการวิจัยและการเขียนทางการเงินในปี 2012 สำหรับวารสารนักวิเคราะห์ทางการเงิน [ 17 ]

ชีวิตส่วนตัว

โกลด์เบิร์กแต่งงานกับนักคณิตศาสตร์เคน ริเบ[ 18 ]

สิ่งพิมพ์

หนังสือ

  • คอนเนอร์, เกรกอรี; โกลด์เบิร์ก, ลิซา อาร์.; โคราจซิก, โรเบิร์ต เอ. (2010). การวิเคราะห์ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ . พรินซ์ตัน, นิวเจอร์ซีย์: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน . ISBN 978-0691128283.

บทความ

  • โกลด์เบิร์ก, ลิซ่า อาร์. (1992) "จุดคงที่ของพหุนามส่วนที่ 1: ส่วนย่อยการหมุนของวงกลมหน่วย" (PDF ) Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure . 25 (6): 679– 685. ดอย : 10.24033/ asens.1663
  • โกลด์เบิร์ก, ลิซ่า อาร์.; มิลเนอร์, จอห์น (1993) "จุดคงที่ของพหุนามส่วนที่ 2: ภาพบุคคลจุดคงที่" (PDF ) Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure . 26 (1): 51– 98. ดอย : 10.24033/ asens.1667
  • Giesecke, Kay; Goldberg, Lisa R. (ฤดูใบไม้ร่วง 2547). "การพยากรณ์การผิดนัดชำระหนี้ในสภาวะความไม่แน่นอน". วารสารอนุพันธ์ 12 ( 1): 11– 25. doi : 10.3905/jod.2004.434534 . S2CID 219242393 . 
  • Goldberg, Lisa R.; Miller, Guy; Weinstein, Jared (2008). "Beyond Value at Risk: Forecasting Portfolio Loss at Multiple Horizons". Journal of Investment Management . 6 (2): 73– 93.
  • Errais, Eymen; Giesecke, Kay; Goldberg, Lisa R. (2010). "กระบวนการจุดเชิงเส้นและความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตโฟลิโอ" SIAM J. Financial Math . 1 : 642– 665. doi : 10.1137/090771272 . S2CID 7628863 . 
  • Giesecke, Kay; Goldberg, Lisa R.; Ding, Xiaowei (2011). "แนวทางจากบนลงล่างสำหรับการให้เครดิตหลายชื่อ" การวิจัยปฏิบัติการ59 (22): 283– 300. CiteSeerX 10.1.1.139.6466 . doi : 10.1287/opre.1100.0855 . 
  • Anderson, Robert M.; Bianchi, Stephen W.; Goldberg, Lisa R. (2012). "กลยุทธ์ Risk Parity ของฉันจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรือไม่?" . Financial Analysts Journal . 68 (6) (  ฉบับพฤศจิกายน/ธันวาคม): 75– 93. doi : 10.2469/faj.v68.n6.7 .
ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lisa_Goldberg&oldid=1337742834 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ลิซ่า โกลด์เบิร์ก

ลิซ่า โกลด์เบิร์กเป็นนักเศรษฐศาสตร์การเงินและนักสถิติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของศูนย์วิจัยการจัดการความเสี่ยง และศาสตราจารย์พิเศษด้านสถิติ ที่...

วิจัย

ในช่วงทศวรรษ 1980 โกลด์เบิร์กศึกษาคุณสมบัติของ ระบบไดนามิก ที่สร้างขึ้นโดย แผนที่เชิงตรรกะ ของ ทรงกลมรีมัน น์ [ 1 ] [ 2 ]

รางวัล

โกลด์เบิร์กได้รับ ทุนสโลนเฟลโลว์ชิป ในปี 1987 [ 16 ] และรางวัลเกรแฮมและดอดด์สกรอลล์สำหรับความเป็นเลิศในการวิจัยและการเขียนทางการเงินในปี 2012 สำหรับ วารสาร นักวิเคราะห์ทางการเงิน [ 17 ]

ชีวิตส่วนตัว

โกลด์เบิร์กแต่งงานกับนักคณิตศาสตร์ เคน ริเบ ต [ 18 ]