ในวิชาเศรษฐศาสตร์ เชิง ปริมาณ ข้อมูลแบบพาเนลหลายมิติคือข้อมูลของปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ในสามมิติขึ้นไป ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลแบบพาเนลที่สังเกตได้ในสองมิติ (โดยทั่วไปคือเวลาและภาคตัดขวาง ) ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยการพยากรณ์ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคหนึ่งตัวหรือหลายตัวที่สร้างขึ้นโดยบุคคลหลายคน (มิติแรก) ในหลายอนุกรม (มิติที่สอง) ในหลายช่วงเวลา (มิติที่สาม) และในหลายขอบเขตเวลา (มิติที่สี่)

แผงหลายมิติที่มีสี่มิติสามารถมีรูปทรงได้ดังนี้

${\displaystyle X_{isth},\;i=1,\dots ,N,\;s=1,\dots ,S,\;t=1,\dots ,T,\;h=1,\dots ,H,\,}$

โดยที่iคือมิติของแต่ละบุคคลsคือมิติของอนุกรม เวลา tคือมิติของเวลา และh คือมิติของขอบเขตเวลา แบบจำลองการถดถอยข้อมูลแผงหลายมิติโดยทั่วไปเขียนได้ดังนี้

${\displaystyle y_{isth}=\alpha +X_{sith}\beta +u_{sith}.\,}$

สามารถตั้งสมมติฐานที่ซับซ้อนเกี่ยวกับโครงสร้างที่แม่นยำของความสัมพันธ์ระหว่างข้อผิดพลาดในแบบจำลองนี้ได้ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์แบบอนุกรม (ค่าความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กันตามเวลา) มีความหมายที่แตกต่างกันหลายประการ ค่าความคลาดเคลื่อนอาจสัมพันธ์กันตามเวลาสำหรับอนุกรมเดียวกัน บุคคลเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน หรืออาจสัมพันธ์กันตามเวลาและอนุกรมต่างๆ สำหรับบุคคลเดียวกันและช่วงเวลาเดียวกัน เป็นต้น ในทำนองเดียวกันความแปรปรวนที่ไม่คงที่ (heteroskedasticity)สามารถกำหนดได้ระหว่างบุคคลสำหรับอนุกรมเดียวกัน เวลาเดียวกัน และช่วงเวลาเดียวกัน หรือระหว่างบุคคลและอนุกรมที่แตกต่างกันสำหรับเวลาและช่วงเวลาเดียวกัน เป็นต้น

• แบบสำรวจ Blue Chip ของผู้พยากรณ์มืออาชีพ
• แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้พยากรณ์มืออาชีพ (ASA-NBER)

• การวิเคราะห์แผง