ในเศรษฐศาสตร์เชิง ปริมาณ การทดสอบ ของParkเป็นการทดสอบความแปรปรวนที่ไม่คงที่การทดสอบนี้อิงตามวิธีการที่เสนอโดย Rolla Edward Park เพื่อประมาณ ค่าพารามิเตอร์ การถดถอยเชิงเส้นในกรณีที่มีพจน์ความคลาดเคลื่อนที่แปรปรวนที่ไม่คง ที่^{[ 1 ]}

ในการวิเคราะห์การถดถอย ความแปรปรวนที่ไม่เท่ากัน(heteroscedasticity)หมายถึงความแปรปรวน ที่ไม่เท่ากัน ของพจน์ความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม ซึ่งทำให้ ${\displaystyle \epsilon _{i}}$

${\displaystyle \operatorname {Var} (\epsilon _{i})=E(\epsilon _{i}^{2})-E(\epsilon _{i})^{2}=E(\epsilon _{i}^{2})=\sigma _{i}^{2}}$.

ถือว่าความแปรปรวนข้างต้นแปรผันตามหรือการทดลองในงานวิจัย หรือกรณีหรือการสังเกตในชุดข้อมูล ในทำนองเดียวกัน ความแปรปรวนที่ไม่เท่ากัน (heteroscedasticity) หมายถึงความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขที่ไม่เท่ากันในตัวแปรตอบสนองเช่น ${\displaystyle \operatorname {E} (\epsilon _{i})=0}$${\displaystyle i}$${\displaystyle i^{th}}$${\displaystyle i^{th}}$${\displaystyle Y_{i}}$

${\displaystyle \operatorname {Var} (Y_{i}|X_{i})=\sigma _{i}^{2}}$,

อีกครั้งหนึ่ง ค่าที่ขึ้นอยู่กับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าที่ขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัว ความแปรปรวนคงที่(Homoscedasticity)ซึ่ง เป็นหนึ่งในสมมติฐานพื้นฐานของ แบบจำลอง การถดถอยเชิงเส้นแบบกำลังสองน้อยที่สุดแบบเกาส์-มาร์คอฟหมายถึงความแปรปรวนที่เท่ากันในเทอมความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม โดยไม่คำนึงถึงการทดลองหรือการสังเกตใดๆ เช่นว่า ${\displaystyle i}$${\displaystyle X}$

${\displaystyle \operatorname {Var} (\epsilon _{i})=\sigma ^{2}}$ค่าคงที่

เมื่อสังเกตคำแนะนำมาตรฐานในการสมมติสัดส่วนระหว่างความแปรปรวนของเทอมข้อผิดพลาดและกำลังสองของตัวแปรอิสระ ปาร์คจึงแนะนำว่านักวิเคราะห์ควร 'สมมติโครงสร้างสำหรับความแปรปรวนของเทอมข้อผิดพลาด' และแนะนำโครงสร้างดังกล่าวหนึ่งโครงสร้าง: ^{[ 1 ]}

${\displaystyle \operatorname {ln} (\sigma _{\epsilon i}^{2})=\operatorname {ln} (\sigma ^{2})=\gamma \operatorname {ln} (X_{i})+v_{i}}$

ซึ่งถือว่าค่าความคลาดเคลื่อนมีพฤติกรรมที่ดี ${\displaystyle v_{i}}$

ความสัมพันธ์นี้ถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการทดสอบนี้

นักสร้างแบบจำลองจะทำการวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่ปรับค่าก่อน

${\displaystyle Y_{i}=\beta _{0}+\beta _{1}X_{i1}+...+\beta _{p-1}X_{i,p-1}+\epsilon _{i}}$

โดยที่ส่วนหลังประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ p − 1 ตัว จากนั้นจึงยกกำลังสองและหาค่าลอการิทึมธรรมชาติของ ค่าตกค้าง  แต่ละตัว( ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวประมาณค่าของค่าตกค้างที่ยกกำลังสองเหล่านี้จะประมาณค่า ต่อไป ${\displaystyle {\hat {\epsilon _{i}}}}$${\displaystyle \epsilon _{i}}$${\displaystyle {\hat {\epsilon _{i}}}^{2}}$${\displaystyle \sigma _{\epsilon i}^{2}}$

ดังนั้น หากในการวิเคราะห์การถดถอยของค่า y กับค่าลอการิทึมธรรมชาติของตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งหรือมากกว่านั้นเราพบว่าค่า y อย่างน้อยหนึ่งค่าในตัวแปรอิสระมีนัยสำคัญทางสถิติเราจะพบความเชื่อมโยงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับตัวแปรอิสระ เราจึงปฏิเสธสมมติฐานหลักของความแปรปรวนคงที่ และสรุปได้ว่ามีความแปรปรวนไม่คงที่เกิดขึ้น ${\displaystyle \ln {(\เอปไซลอน _{i}^{2})}}$${\displaystyle X_{i}}$${\displaystyle {\hat {\gamma }__{i}}$

• การทดสอบ Breusch–Pagan
• การทดสอบ Glejser
• การทดสอบโกลด์เฟลด์-ควอนด์
• การทดสอบสีขาว

การทดสอบนี้ได้รับการกล่าวถึงในตำราเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ^{[ 2 ] [ 3 ]} Stephen GoldfeldและRichard E. Quandtตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างที่สมมติขึ้น โดยเตือนว่า v _iอาจมีความแปรปรวนไม่คงที่และอาจละเมิดข้อสมมติของการถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบธรรมดา^{[ 4 ]}