ตัวบ่งชี้ Vortexเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คิดค้นโดย Etienne Botes และ Douglas Siepman เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่หรือการต่อเนื่องของแนวโน้มที่มีอยู่ภายในตลาดการเงินโดยได้รับการตีพิมพ์ในฉบับเดือนมกราคม 2010 ของTechnical Analysis of Stocks & Commodities ^{[ 1 ]}

ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของนักประดิษฐ์ชาวออสเตรียViktor Schaubergerซึ่งศึกษาการไหลของน้ำในแม่น้ำและกังหัน Etienne Botes และ Douglas Siepman ได้พัฒนาแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวและการไหลภายในตลาดการเงินนั้นคล้ายคลึงกับการเคลื่อนที่แบบกระแสน้ำวนที่พบในน้ำ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนยังได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนจาก แนวคิดเรื่องการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางของ J. Welles Wilderซึ่งถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างแท่งราคาให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางของตลาด^{[ 2 ]}

สามารถสังเกตเห็นรูปแบบกระแสน้ำวนได้ในตลาดใดๆ โดยการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดของแท่งราคาในตลาดนั้นกับจุดสูงสุดของแท่งราคาถัดไป และจากนั้นเชื่อมต่อจุดสูงสุดของแท่งราคากับจุดต่ำสุดถัดไป ยิ่งระยะห่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งราคาและจุดสูงสุดของแท่งราคาถัดไปมากเท่าใด การเคลื่อนไหวแบบกระแสน้ำวนขึ้นหรือบวก (VM+) ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ยิ่งระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของแท่งราคาและจุดต่ำสุดของแท่งราคาถัดไปมากเท่าใด การเคลื่อนไหวแบบกระแสน้ำวนลงหรือลบ (VM-) ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

รูปแบบกระแสน้ำวนในตลาด : โดยการเชื่อมจุดต่ำสุดของแท่งราคาเข้ากับจุดสูงสุดของแท่งราคาถัดไป และเชื่อมจุดสูงสุดของแท่งราคาเข้ากับจุดต่ำสุดถัดไป เราสามารถสังเกตเห็นรูปแบบกระแสน้ำวนในตลาดได้

ตัวชี้วัดกระแสน้ำวน (Vortex Indicator ): ยิ่งระยะห่างระหว่างจุดต่ำสุดของแท่งราคาและจุดสูงสุดของแท่งราคาถัดไปมากเท่าไร การเคลื่อนไหวของกระแสน้ำวนในเชิงบวก (VM+) ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ยิ่งระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของแท่งราคาและจุดต่ำสุดของแท่งราคาถัดไปมากเท่าไร การเคลื่อนไหวของกระแสน้ำวนในเชิงลบ (VM−) ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น

ในกราฟ เราจะเห็นว่าเส้น VI+ และ VI− ตัดกันเมื่อแนวโน้มเปลี่ยนไป และจะเริ่มแยกออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความแข็งแกร่งของแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อ VI+ มีค่ามากกว่าและอยู่เหนือ VI− แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ VI− มีค่ามากกว่าและอยู่เหนือ VI+ แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาลง

เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญกับจุดเปลี่ยนแนวโน้มที่สำคัญของตัวชี้วัด Vortex (เช่น จุดตัดของ VI+ และ VI−) เมื่อ VI+ ตัดขึ้นเหนือ VI− แสดงว่าควรเปิดสถานะซื้อ (Long) และเมื่อ VI− ตัดขึ้นเหนือ VI+ แสดงว่าควรเปิดสถานะขาย (Short)

บทความที่ตีพิมพ์ยังแนะนำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าซื้อขายเฉพาะที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งราคาที่สอดคล้องกับการตัดผ่านตัวบ่งชี้ Vortex ^{[ 3 ]}

ตัวชี้วัดกระแสน้ำวนรายวัน 14 ช่วงเวลา:เมื่อ VI+ มากกว่า VI− แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น เมื่อ VI− มากกว่า VI+ แสดงว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงขาลง จุดเปลี่ยนแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้จะอยู่ที่จุดตัดระหว่าง VI+ และ VI−

กราฟราคา:เมื่อแนวโน้มแข็งแกร่งขึ้น โปรดสังเกตว่าเส้น VI+ และ VI− จะแยกออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแนวโน้มอ่อนลง คุณจะสังเกตเห็นว่าเส้นทั้งสองจะมาบรรจบกันอีกครั้ง

สำหรับหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงินใดๆ ที่เลือก จำเป็นต้องทราบค่าสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิด โดยค่าเหล่านี้อาจเป็นค่าราย 15 นาที รายชั่วโมง รายวัน เป็นต้น

• ขั้นแรก ให้คำนวณระยะทางจริงปัจจุบัน:
  • ช่วงราคาปัจจุบัน (TR) = ค่าสัมบูรณ์สูงสุดของ (ราคาสูงสุดปัจจุบัน - ราคาต่ำสุดปัจจุบัน), (ราคาต่ำสุดปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า), (ราคาสูงสุดปัจจุบัน - ราคาปิดก่อนหน้า)
• ขั้นตอนต่อไป ให้คำนวณการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำวนขึ้น (ค่าบวก) และลง (ค่าลบ) ในปัจจุบัน:
  • การเคลื่อนที่ขึ้นของกระแสน้ำวนปัจจุบัน (VM+) = ค่าสัมบูรณ์ของค่าสูงสุดปัจจุบัน ลบด้วยค่าต่ำสุดก่อนหน้า
  • การเคลื่อนที่ลงของกระแสน้ำวนปัจจุบัน (VM−) = ค่าสัมบูรณ์ของค่าต่ำสุดปัจจุบัน ลบด้วยค่าสูงสุดก่อนหน้า
• กำหนดความยาวของพารามิเตอร์ (ในตัวอย่างนี้ใช้ 21 ช่วงเวลา) จากนั้นรวมค่า True Range, VM+ และ VM- ของ 21 ช่วงเวลาสุดท้าย:
  • ผลรวมของค่า True Range ในช่วง 21 งวดล่าสุด = SUM TR21
  • ผลรวมของ VM+ ใน 21 ช่วงเวลาล่าสุด = SUM VM21+
  • ผลรวมของ VM ใน 21 ช่วงเวลาล่าสุด = SUM VM21−
• สุดท้าย นำผลรวม VM21+ และผลรวม VM21− มาหารด้วยผลรวม TR21 ตามลำดับ เพื่อให้ได้ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน:
  • ผลรวม VM21+/ผลรวม TR21 = VI21+
  • ผลรวม VM21-/ผลรวม TR21 = VI21−

หากทำซ้ำกระบวนการนี้ ผลลัพธ์ VI21+ และ VI21− สามารถนำมาวาดเป็นกราฟเพื่อแสดงเส้นสองเส้นของตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนได้

ตัวชี้วัด Vortex ใช้งานง่ายมาก เพราะข้อมูลที่ป้อนมีเพียงราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของแท่งราคาเท่านั้น เทรดเดอร์สามารถใช้ตัวชี้วัด Vortex เพียงอย่างเดียว ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการซื้อขายที่ใหญ่ขึ้นก็ได้

นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวนยังสามารถใช้ได้กับสิ่งต่อไปนี้:

• ตลาด (เช่น หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสกุลเงิน)
• ช่วงเวลา (เช่น แผนภูมิ 15 นาที รายชั่วโมง หรือรายสัปดาห์)
• พารามิเตอร์ (เช่น 13, 21 หรือ 34 ช่วงเวลา)

ผู้คิดค้นตัวชี้วัด Vortex แนะนำให้ใช้กรอบเวลาและพารามิเตอร์ที่ยาวขึ้นเพื่อกรองสัญญาณเท็จ หากเทรดเดอร์เลือกใช้กรอบเวลาที่สั้นมาก เช่น 5 นาที ควรใช้ร่วมกับพารามิเตอร์ที่ยาว เช่น 34 หรือ 55 ช่วงเวลา

เนื่องจากความสามารถในการประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง ตัวชี้วัด Vortex จึงเหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนระยะสั้นและผู้จัดการกองทุนระยะยาวที่อาจต้องการระบุแนวโน้มมหภาคขนาดใหญ่ภายในตลาด

ตัวบ่งชี้ Vortex มีอยู่ในซอฟต์แวร์การสร้างกราฟส่วนใหญ่^{[ 4 ]}บริษัทเหล่านี้บางแห่งได้แนะนำกลยุทธ์การซื้อขายเพิ่มเติมเพื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ Vortex รวมถึงการใช้ trailing stop ^{[ 5 ]}และการใช้ตัวบ่งชี้สนับสนุนเพื่อลดจำนวนสัญญาณเท็จ^{[ 6 ]}

เพื่อทดสอบตัวบ่งชี้ Vortex กับตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวตามทิศทาง (DMI) ของ Welles Wilder ได้มีการสร้างพอร์ตโฟลิโอของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายมากที่สุด 38 สัญญา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้ง 38 สัญญานี้รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีและทางการเงิน สกุลเงิน โลหะ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ธัญพืช น้ำมัน และอาหาร ระยะเวลาการทดสอบคือตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 1978 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2009 โดยใช้พารามิเตอร์ 14 วันสำหรับตัวบ่งชี้ทั้งสอง ตลอดระยะเวลาการทดสอบทั้งหมด และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตัวบ่งชี้ Vortex แสดงประสิทธิภาพที่ดีกว่า DMI ^{[ 7 ]}

อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้การทดสอบที่คล้ายกันโดยอิงจากหุ้น NASDAQ จำนวน 101 ตัว ในตัวอย่างที่เล็กกว่า (สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 1992 ถึง 14 สิงหาคม 2009) DMI แสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่ดีกว่าตัวบ่งชี้ Vortex ^{[ 8 ]}

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• แนวโน้มตลาด

• ตัวบ่งชี้กระแสน้ำวน