ในเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณวิธีการจำลองโมเมนต์ (MSM) (เรียกอีกอย่างว่าวิธีการจำลองโมเมนต์^{[ 1 ]} ) เป็น เทคนิค การประมาณค่าเชิงโครงสร้าง ที่ แดเนียล แมคแฟดเดนแนะนำ[ ^{2 ] วิธี}นี้ขยายวิธีการโมเมนต์ทั่วไปไปยังกรณีที่ฟังก์ชันโมเมนต์ เชิงทฤษฎี ไม่สามารถประเมินได้โดยตรง เช่น เมื่อฟังก์ชันโมเมนต์เกี่ยวข้องกับปริพันธ์ มิติสูง การประยุกต์ใช้ MSM ในช่วงแรกและหลักๆ นั้นมีอยู่ในการวิจัยด้านการจัดระเบียบอุตสาหกรรมหลังจากที่เอเรียล เพคส์ เดวิดพอลลาร์ด และคนอื่นๆ ได้พัฒนาขึ้น แม้ว่าการประยุกต์ใช้ในด้านการบริโภคกำลังเริ่มปรากฏขึ้น แม้ว่าวิธีการนี้จะต้องการให้ผู้ใช้ระบุการกระจายตัวที่จะใช้ในการจำลอง แต่ข้อกำหนดนี้สามารถผ่อนคลายได้โดยใช้การกระจายตัวที่เพิ่มเอนโทรปีสูงสุด^{[ 3 ]}

• ${\displaystyle {\hat {\beta }}_{GMM}=\operatorname {argmin} \,m(x,\beta )'Wm(x,\beta )}$,

ที่ไหน${\displaystyle m(x,\beta )}$คือเงื่อนไขโมเมนต์ และ W คือเมทริกซ์ การใช้เมทริกซ์ W ที่เหมาะสมที่สุดจะนำไปสู่ตัวประมาณค่าที่มีประสิทธิภาพ

• ${\displaystyle {\hat {\beta }}_{MSM}=\operatorname {argmin} \,{\hat {m}}(x,\beta )'W{\hat {m}}(x,\beta )}$,

ที่ไหน${\displaystyle {\hat {m}}(x,\beta )}$คือเงื่อนไขโมเมนต์จำลองและ${\displaystyle E[{\hat {m}}(x,\beta )]=m(x,\beta )}$

MSM เป็นกรณีพิเศษของการอนุมานทางอ้อมในขณะที่การอนุมานทางอ้อมช่วยให้นักวิจัยสามารถใช้คุณสมบัติใด ๆ ของสถิติตัวอย่างเป็นพื้นฐานสำหรับการเปรียบเทียบโมเมนต์และข้อมูล ชื่อ MSM จะใช้ได้เฉพาะเมื่อสถิติเหล่านั้นเป็นโมเมนต์ของข้อมูล กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างฟังก์ชันที่กำหนดไว้สำหรับองค์ประกอบตัวอย่างเดียว^{[ 4 ]}