การแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันทั่วไป
| เกาส์เซียนผกผันทั่วไป | |||
|---|---|---|---|
ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น | |||
| พารามิเตอร์ | a > 0, b > 0, pจำนวนจริง | ||
| สนับสนุน | x > 0 | ||
| พีดี | |||
| หมายถึง | |||
| โหมด | |||
| ความแปรปรวน | |||
| เอ็มจีเอฟ | |||
| ซีเอฟ | |||
ในทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติการแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันทั่วไป ( GIG ) เป็นตระกูลการแจกแจงความน่าจะ เป็นต่อเนื่องแบบสามพารามิเตอร์ที่ มีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น
โดยที่Kpคือฟังก์ชันเบสเซลแบบดัดแปลงชนิดที่สองa > 0, b > 0 และpเป็นพารามิเตอร์จริง มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในภูมิสถิติภาษาศาสตร์เชิงสถิติ การเงิน ฯลฯ การแจกแจงนี้ได้รับการเสนอครั้งแรกโดย Halphen [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] ต่อ มาได้รับการค้นพบและเผยแพร่อีกครั้งโดยOle Barndorff-Nielsenซึ่งเรียกมันว่าการแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันทั่วไป คุณสมบัติทางสถิติของมันได้รับการกล่าวถึงในบันทึกการบรรยายของ Bent Jørgensen [ 4 ]
คุณสมบัติ
การกำหนดพารามิเตอร์ทางเลือก
โดยการตั้งค่าและเราสามารถแสดงการแจกแจง GIG ได้อีกวิธีหนึ่งดังนี้
ที่ไหนคือพารามิเตอร์ความเข้มข้นในขณะที่คือพารามิเตอร์การปรับขนาด
ผลรวม
Barndorff-Nielsen และ Halgreen พิสูจน์แล้วว่าการแจกแจง GIG สามารถแบ่งได้อย่างไม่จำกัด[ 5 ]
เอนโทรปี
เอนโทรปีของการแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันทั่วไปมีค่าดังนี้
ที่ไหนเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันเบสเซลแบบดัดแปลงชนิดที่สองโดยสัมพันธ์กับอันดับได้รับการประเมินที่
หน้าที่เฉพาะ
ลักษณะเฉพาะของตัวแปรสุ่มกำหนดให้เป็น[ 4 ]
สำหรับที่ไหนหมายถึงหน่วยจินตนาการ
การแจกแจงที่เกี่ยวข้อง
กรณีพิเศษ
การ แจกแจง แบบเกาส์เซียนผกผันและ การแจกแจง แบบแกมมาเป็นกรณีพิเศษของการแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันทั่วไปสำหรับp = −1/2 และb = 0 ตามลำดับ[ 6 ] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแจกแจงแบบเกาส์เซียนผกผันในรูปแบบ
เป็นงาน GIG กับ,, และการแจกแจงแกมมาในรูปแบบ
เป็นงาน GIG กับ,, และ.
กรณีพิเศษอื่นๆ ได้แก่การแจกแจงแบบผกผันแกมมาสำหรับa = 0 [ 6 ]
ไพรเออร์คอนจูเกตสำหรับเกาส์เซียน
การแจกแจง GIG เป็นการแจกแจงแบบคอนจูเกตกับการแจกแจงปกติเมื่อใช้เป็นการแจกแจงแบบผสมในการผสมความแปรปรวน-ค่าเฉลี่ยแบบปกติ[ 7 ] [ 8 ]ให้การแจกแจงก่อนหน้าสำหรับตัวแปรที่ซ่อนอยู่บางตัว เช่นเป็น GIG: และให้มีจุดข้อมูลที่สังเกตได้โดยใช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็นปกติ โดยมีเงื่อนไขว่า
ที่ไหนคือการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนจากนั้นส่วนหลังสำหรับเนื่องจากข้อมูลมีขนาดเป็นกิกะไบต์เช่นกัน: ที่ไหน[ หมายเหตุ1 ]
การกระจายตัวของซิเชล
การแจกแจงแบบ Sichel เกิดขึ้นเมื่อใช้ GIG เป็นการแจกแจงแบบผสมสำหรับพารามิเตอร์ปัวซง[ 9 ] [ 10 ]
หมายเหตุ
- ↑เนื่องจากการสมมูลกัน รายละเอียดเหล่านี้สามารถหาได้โดยไม่ต้องแก้สมการอินทิกรัล โดยสังเกตว่า ละเว้นปัจจัยทั้งหมดที่ไม่ขึ้นกับด้านขวามือสามารถลดรูปให้ง่ายขึ้นเพื่อให้ได้ การแจกแจง GIG ที่ไม่ได้ปรับค่ามาตรฐานซึ่งสามารถระบุพารามิเตอร์ภายหลังได้จากนั้น