ตัวชี้วัด ซูเปอร์โบวล์เป็นความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดที่กล่าวว่าประสิทธิภาพของตลาดหุ้น ในปีใดปีหนึ่งสามารถทำนายได้จากผลลัพธ์ของ ซูเปอร์โบวล์ในปีนั้น มันถูก "ค้นพบ" โดยLeonard Koppettในปี 1978 ^{[ 1 ]}เมื่อเขาตระหนักว่ามันไม่เคยผิดพลาดมาก่อน จนกระทั่งถึงจุดนั้น แนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคเทียมนี้กล่าวว่า หากทีมจากAmerican Football Conference (AFC) ชนะ จะเป็นตลาดหมี (หรือตลาดขาลง) แต่ถ้าทีมจากNational Football Conference (NFC) หรือทีมที่อยู่ใน NFL ก่อนการควบรวม NFL/AFL ชนะ จะเป็นตลาดกระทิง (ตลาดขาขึ้น)

ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ตัวทำนายถูกต้อง 41 จาก 55 เกม คิดเป็นอัตราความสำเร็จ 75% ^{[ 2 ]}หากไม่นับการทำนายย้อนหลัง กล่าวคือหลังจากการคิดค้นในปี พ.ศ. 2521 ตัวทำนายถูกต้อง 29 จาก 43 เกม คิดเป็นอัตราความสำเร็จ 67%

โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้ Super Bowl ถือเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดมากกว่าจะเป็นวิธีการพยากรณ์ที่เชื่อถือได้ แม้ว่าตัวบ่งชี้จะดูเหมือนมีอัตราความสำเร็จในอดีตสูงในช่วงปีแรก ๆ แต่การวิเคราะห์ในภายหลังพบว่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ลดลงอย่างมากหลังจากที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย^{[ 3 ]}

ตัวบ่งชี้ดังกล่าวไม่มีกลไกทางเศรษฐกิจที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปที่เชื่อมโยงผลลัพธ์ของเกมฟุตบอลกับผลตอบแทนของตลาดหุ้น ดังนั้นจึงมักถูกอ้างถึงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความสัมพันธ์ในอดีตอาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่ควรนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุน^{[ 4 ]}

• บารอมิเตอร์เดือนมกราคม
• เอฟเฟกต์ปฏิทิน