เมื่ออายุ 17 ปี เฮดีย์ได้แสดงในโชว์พิเศษครั้งหนึ่ง และหลังจากนั้นตัวแทนคัดตัวนักแสดงได้ถ่ายรูปเธอและขอให้เธอไปออดิชั่น ผู้กำกับคัดตัวนักแสดงซูซี่ ฟิกกิสจึงเลือกเธอให้รับบทสมทบในละครเรื่องWaterland (1992) ^{[ 9 ] [ 10 ]}ซึ่งเธอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีประสบการณ์มากกว่า ต่อมาเธอได้รับบทสำคัญในThe Clothes in the Wardrobe (1993) ซึ่งได้ร่วมงานกับนักแสดงชื่อดังหลายคน เช่น จูลี่ วอลเตอร์ส, จีนน์ มอโร และ โจน พลอว์ไรท์ เธอยังมีบทบาทเล็กๆ ในภาพยนตร์ดราม่าปี 1993 ที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมอย่างมากเรื่องThe Remains of the Dayซึ่งได้รับ การเสนอชื่อเข้าชิง รางวัลออสการ์ ถึง 8 สาขา เธอปรากฏตัวในซีรีส์ที่สามของละคร Spenderทางช่อง BBC One ซึ่งนำแสดงโดย จิมมี่ เนล ในบทบาทของวัยรุ่นหัวรุนแรง และในรายการยอดฮิตของ ITV เรื่องSoldier Soldierร่วมกับร็อบสัน กรีนและเจอโรม ฟลินน์อาชีพการแสดงของเธอยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอังกฤษตลอดทศวรรษ และเธอได้รับบทบาทที่ใหญ่ขึ้นในภาพยนตร์เรื่องใหญ่ๆ ในปี 1996 เธอได้รับบทเป็นคอลเล็ตต์ใน ซีรีส์โทรทัศน์ เรื่อง Band of Gold ของเคย์ เมลเลอร์ ก่อนที่จะรับบทนำในเรื่องKavanagh QC (1997) ในบทนาตาชา แจ็กสัน

เฮดีย์รับบทเป็นคิตตี้ ไบรดอน เพื่อนสมัยเด็กและคนรักของโมกลีใน ภาพยนตร์ เรื่อง The Jungle Book ของดิสนีย์ (1994) เจมส์ เบอร์นาร์ดิเนลลีชื่นชมการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักแสดง^{[ 11 ]}ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ และภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จในระดับปานกลางในโรงภาพยนตร์^{[ 12 ]}เธอปรากฏตัวร่วมกับวาเนสซา เรดเกรฟในภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกเรื่องMrs Dalloway ในปี 1997 โดยรับบทเป็นเพื่อนสนิทของแม่บ้านคนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นภรรยาของเศรษฐีที่สร้างฐานะด้วยตนเองและเป็นแม่ของลูกห้าคน^{[ 13 ]}จากนั้นเธอได้รับบทในภาพยนตร์ ดราม่าเรื่อง Onegin (1999) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายรัสเซียในศตวรรษที่ 19 เรื่องEugene Oneginโดยอเล็กซานเดอร์ พุชกินโดยเธอรับบทเป็นคู่หมั้นของกวีผู้ทะเยอทะยาน และปรากฏตัวร่วมกับราล์ฟ ไฟนส์และลิฟ ไทเลอร์ [ ^{14 ] ภาพยนตร์}เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านคำวิจารณ์และรายได้^{[ 15 ]}

ในปี 2000 เฮดีย์รับบทเป็นทนายความที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งและไม่มีความผูกพันทางอารมณ์ที่ชัดเจนในภาพยนตร์โรแมน ติกคอมเมดี้เรื่อง Aberdeenซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล Silver Iris Award สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงานเทศกาลภาพยนตร์ยุโรปบรัสเซลส์ ปี 2001 และยังรับบทเป็นนักศึกษาวิทยาลัยที่มีปัญหาในภาพยนตร์ดราม่าจิตวิทยาเรื่องGossipร่วมกับเคท ฮัดสัน ในภาพยนตร์ตลกเรื่อง The Parole Officerในปี 2001 เฮดี ย์รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับสตีฟ คูแกนในบทบาทภาพยนตร์เรื่องแรกของเขา แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับการตอบรับที่ดี แต่ViewLondonตั้งข้อสังเกตว่า "สิ่งเดียวที่น่าผิดหวังคือเลนา เฮดีย์ ซึ่งถึงแม้จะเซ็กซี่อย่างเหลือเชื่อ (เธอได้รับทั้งฉากเปลือยและฉาก 'แต่งตัวเป็นโสเภณี') แต่เธอกลับยิ้มเยาะตลอดทั้งเรื่อง แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมที่สุด" ^{[ 16 ]}

ในปี 2002 เธอปรากฏตัวในบทบาทศิลปินหญิงรักหญิงชาววิคตอเรียนที่ดูเงียบขรึม ร่วมกับกวินเน็ธ พัลโทรว์และแอรอน เอ็คฮาร์ตในภาพยนตร์ด ราม่าลึกลับเรื่อง Possessionซึ่งดัดแปลงมา จากนวนิยาย ชื่อเดียวกันใน ปี 1990 โดยนักเขียนชาวอังกฤษAS Byattและรับบทเป็นภรรยาของช่างทำกรอบรูปที่ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องRipley's Gameซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันใน ปี 1974 ในบทวิจารณ์ของ Eye for Filmสำหรับภาพยนตร์เรื่องหลังนี้ได้กล่าวไว้ว่า "แม้ว่านี่จะเป็นภาพยนตร์ที่เน้นผู้ชายเป็นหลัก แต่เลนา เฮดีย์ก็แสดงได้อย่างทรงพลังในบทบาทภรรยาของโจนาธาน สร้างความสมดุลและความปกติที่เหตุการณ์อื่นๆ ถูกนำมาเปรียบเทียบ" ^{[ 17 ]} เฮดีย์รับบทเป็นเอวา วิแกรมในThe Gathering Storm (ภาพยนตร์ปี 2002)ภาพยนตร์ชีวประวัติทางโทรทัศน์ที่ร่วมผลิตโดยBBCและHBO เกี่ยว กับ วินสตัน เชอร์ชิลล์ในช่วงปีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง เฮดีย์ปรากฏตัวในภาพยนตร์ตลกเรื่องThe Actors (2003) ร่วมกับดีแลน โมแรนและไมเคิล เคนโดยรับบทเป็นคนรักของนักแสดงที่กำลังดิ้นรน^{[ 18 ]}เธอได้รับเครดิตในฐานะนักพากย์เสียงตัวละครคาลิสตาในวิดีโอเกมDishonored ^{[ 19 ]}

เฮดีย์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นเมื่อเธอแสดงร่วมกับแมตต์ เดมอนและฮีธ เลดเจอร์ใน ภาพยนตร์ผจญภัยแฟนตาซีเรื่อง The Brothers Grimm (2005) ของเทอร์รี กิลเลียม^{[ 20 ]} ในบทแองเจลิกา ซึ่งพ่อของเธอที่เป็นคนตัดไม้ถูก ราชินีชั่วร้ายแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเธอหลงใหลในธรรมชาติแบบ "ทอมบอย" ของตัวละครนี้ ซึ่งเธอกล่าวว่า "เธอใช้ชีวิต เติบโต และเอาชีวิตรอดในป่า เทอร์รีและฉันคุยกันว่าสัญชาตญาณของเธอนั้นเกือบจะเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ และเธอมองเห็นรอบตัวได้ 360 องศา เธอรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นคือวิธีที่เธอมีรากฐาน เธอมาจากโลก" ^{[ 21 ]} ภาพยนตร์เรื่อง The Brothers Grimmได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายและทำรายได้ทั่วโลก 105.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 22 ] [ 23 ]}

ในปี 2548 เฮดีย์ยังได้แสดงร่วมกับนักแสดงหญิงไพเปอร์ เพอราโบในภาพยนตร์เรื่องThe CaveและImagine Me & Youภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องThe Caveมีนักแสดงหญิงรับบทเป็นสมาชิกของกลุ่มนักดำน้ำที่ติดอยู่ในเครือข่ายถ้ำใต้น้ำ แม้ว่าเสียงวิจารณ์จะเป็นลบ^{[ 24 ]}แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำกำไรได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศ^{[ 25 ]}ในภาพยนตร์ดราม่าโรแมนติกเรื่องImagine Me & Youเธอรับบทเป็นหญิงสาวที่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นกับเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงาน ซึ่งตอบรับความรู้สึกของเธอ เจ้าสาวต้องดิ้นรนว่าจะอยู่ในการแต่งงานที่ไร้ความรักกับสามีที่แสนดีต่อไป หรือจะสานสัมพันธ์อันเร้าใจกับตัวละครของเฮดีย์อย่างลูซ ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่ง Commonsense Media เรียกว่า "มีเสน่ห์" "แปลก" และ "มีไหวพริบ" ^{[ 26 ]}เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในวงจำกัด แต่ Mick LaSalle จากSan Francisco Chronicleระบุว่า นักแสดงหญิง "มีเสน่ห์ที่ตรงไปตรงมาและไม่อาจต้านทานได้ และมีใบหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงสติปัญญา ความซื่อสัตย์ และความสนุกสนานมากมาย" ^{[ 27 ]}

บางทีบทบาทภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเฮดีย์อาจมาจากปี 2007 เมื่อเธอรับบทเป็นราชินีกอร์โกใน ภาพยนตร์สงครามเรื่องยิ่งใหญ่ 300ของแซ็ค สไนเดอร์ซึ่งดัดแปลงมาจาก หนังสือการ์ตูน ชุดเดียวกัน ใน ปี 1998 โดย แฟรงค์ มิลเลอร์และลินน์ วาร์ลี ย์ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องสมมติของการรบที่เทอร์โมพิเลในสงครามเปอร์เซียตัวละครของเธอมีบทบาทมากขึ้นในภาพยนตร์มากกว่าในหนังสือการ์ตูน ซึ่งเธอปรากฏตัวเฉพาะในช่วงต้นเรื่องเท่านั้น^{[ 28 ]}และต้องให้เฮดีย์ถ่ายทำฉากเปลือย “มันแปลกเสมอที่จะคิดถึงการถอดเสื้อผ้าต่อหน้าคน 20 คน แล้วฉายภาพนั้นต่อหน้าคนอีกมากมาย” เธอกล่าวในการสัมภาษณ์ “ฉันคิดว่ามันจำเป็นเพราะเรามีฉากนั้นเพียงฉากเดียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขา มันเป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนมาก แต่ฉันคิดว่ามันทำออกมาได้อย่างสวยงามทีเดียว” ^{[ 29 ]}ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ที่หลากหลาย แต่ประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศ ทำรายได้มากกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 30 ]}ในปี 2007 เธอยังปรากฏตัวในบทบาทมิสดิกคินสันผู้เคร่งขรึมในภาพยนตร์ชุดเซนต์ทริเนียน ภาคที่หกอีกด้วย

เฮดีย์รับบทเป็นซาราห์ คอนเนอร์ในTerminator: The Sarah Connor Chronicles ทาง ช่องFoxซึ่งเป็นซีรีส์โทรทัศน์ภาคแยกจาก แฟรนไชส์ ​​Terminator ยอด นิยมของเจมส์ คาเมรอนซีรีส์นี้ออกอากาศทั้งหมด 31 ตอนในสองซีซั่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2008 ถึงเมษายน 2009 นิตยสาร Varietyยกย่อง "การแสดงที่ดุดันของเฮดีย์ในบทซาราห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฉลาด ไหวพริบ และความแข็งแกร่ง ในขณะเดียวกันก็มีความเศร้าโศกและเปราะบางด้วย" ^{[ 31 ]} จากการแสดงของเธอ เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัล Saturn Award สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมทางโทรทัศน์ถึงสองครั้งในปี 2008 เธอแสดงร่วมกับMatthias SchweighöferและJoseph FiennesในThe Red Baron ซึ่ง ^เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของManfred von Richthofenนักบินรบใน ตำนานแห่ง สงครามโลกครั้งที่ 1 [ ^{32 ] [ 33 ]}ปรากฏตัวในภาพยนตร์ดราม่า ไซไฟ Tell-Tale ที่อำนวยการสร้างโดย Ridley Scottซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องสั้นของEdgar Allan Poe ^{[ 34 ]}และรับบทเป็นนักรังสีวิทยาในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องThe Brokenซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ [ ^{35 ] แม้ว่า}ภาพยนตร์ทั้งสามเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากนัก แต่ก็มีนักวิจารณ์บางคนชื่นชมการแสดงของ Headey ในThe Brokenรวมถึง Kim Koynar จากCinematicalที่เขียนว่า Headey "แบกรับภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้เป็นส่วนใหญ่ และทำได้อย่างยอดเยี่ยม" ^{[ 36 ]}

ในปี 2009 เฮดีย์รับบทเป็นตัวละครที่โชคร้ายในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องLaid to Restซึ่งได้รับการวางจำหน่ายในรูปแบบดีวีดี^{[ 37 ] [ 38 ]}มีบทบาทในภาพยนตร์สั้นเรื่องThe Devil's Weddingและยังให้เสียงพากย์ในตอนหนึ่งของซีรีส์Cartoon Network เรื่อง The Super Hero Squad Showโดยรับบทเป็นแบล็ควิโดว์และมิสติกเธอปรากฏตัวสั้นๆ ในภาพยนตร์ตลกอิสระเรื่องPete Smalls Is Dead (2010)

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2554 Headey รับบทเป็นราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์Cersei Lannisterในซีรีส์Game of Thrones ทาง ช่อง HBOซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายชุดA Song of Ice and FireของGeorge RR Martin ^{[ 39 ]}เธอได้รับบทนี้หลังจากที่เพื่อนของเธอและนักแสดงร่วมในที่สุดอย่างPeter Dinklageแนะนำการคัดเลือกเธอให้กับโปรดิวเซอร์^{[ 40 ]}การแสดงของเธอในบทบาทราชินีผู้โหดเหี้ยมได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} ทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัล Scream Awardสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในประเภทแฟนตาซีในปี พ.ศ. 2554 ^{[ 44 ]}และ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัล Primetime Emmy Awardสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ดราม่าในปี พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2558, พ.ศ. 2559, พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ^{[ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]}

หลังจากรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในตอน " Taking Account " ของซีรี ส์ White Collarในปี 2011 เฮดีย์ได้รับบทเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดและตัวร้ายหลักในภาพยนตร์แอ็คชั่นไซไฟ3 มิติ เรื่อง Dredd (2012) ร่วมกับคาร์ล เออร์บันและโอลิเวีย เธอร์ลบี [ ^{48 ] [ 49 ] [ 50 ] การ}แสดงของเธอได้รับแรงบันดาลใจจากนักร้องเพลงพังก์ร็อกแพตตี สมิธและเกี่ยวกับตัวละครนี้ เฮดีย์กล่าวว่า "ฉันคิดว่า [มา-มา] เหมือนฉลามขาวแก่ที่กำลังรอให้ใครสักคนที่ใหญ่กว่าและแข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวขึ้นมาฆ่าเธอ[...] เธอพร้อมแล้ว ที่จริงแล้ว เธอแทบรอไม่ไหวที่จะให้มันเกิดขึ้น[...] เธอติดยา ดังนั้นเธอจึงตายไปแล้วในแง่นั้น แต่การเคาะประตูครั้งสุดท้ายยังมาไม่ถึง" แม้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักวิจารณ์ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศ ประสบความสำเร็จมากขึ้นหลังจากวางจำหน่ายในรูปแบบโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์คัลท์ ในเวลาต่อ มา    

เฮดีย์ได้ร่วมงานกับอีธาน ฮอว์ค อีกครั้ง ใน ภาพยนตร์ เรื่อง The Purge (2013) ภาพยนตร์สยองขวัญทุนสร้างต่ำ ซึ่งเธอรับบทเป็นหัวหน้าครอบครัวที่พบว่าตัวเองตกอยู่ในอันตรายจากแก๊งฆาตกรในช่วงเทศกาล Purge ประจำปี ซึ่งเป็นคืนที่อาชญากรรมทุกประเภท แม้แต่การฆาตกรรม ก็ถูกกฎหมายชั่วคราว ภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ทำรายได้มากกว่า 36  ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์^{[ 51 ]}และในที่สุดก็ทำรายได้ทั่วโลก 89.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 52 ]}ต่อมาเธอรับบทเป็นนักล่าเงาโจเซลีน เฟรย์/โจเซลีน แฟร์ไชลด์ใน ภาพยนตร์ เรื่อง The Mortal Instruments: City of Bones (2013 เช่นกัน) ซึ่งสร้างจากหนังสือเล่มแรกของ ชุด The Mortal Instrumentsโดยแคสแซนดรา แคลร์และแสดงร่วมกับลิลี คอลลินส์และเจมี แคมป์เบลล์ โบเวอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ล้มเหลวในบ็อกซ์ออฟฟิศ และเป็นผลให้แผนการสร้างภาคต่อถูกยกเลิกในที่สุด^{[ 53 ]}

หลังจากความสำเร็จของ300เฮดีย์ได้กลับมารับบทราชินีกอร์โกอีกครั้งใน300: Rise of an Empireซึ่งออกฉายในปี 2014 เช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องแรก ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลาย แต่ประสบความสำเร็จอย่างมากในเชิงพาณิชย์ โดยทำรายได้ทั่วโลกกว่า 337 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 54 ]}ในปี 2014 เธอยังได้แสดงในภาพยนตร์ผจญภัยแฟนตาซีเรื่องThe Adventurer: The Curse of the Midas Box ^{[ 55 ]}และภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องLow Downซึ่งเล่ารายละเอียดชีวิตของนักเปียโนแจ๊ส โจ อัลบานีในปี 2015 เธอรับบทเป็นภรรยาของอัยการรัฐบาลกลางที่ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งไม่สามารถหยุดตัวเองจากการนอนกับผู้ให้บริการทางเพศชั้นสูงในภาพยนตร์ระทึกขวัญทางการเมืองเรื่อง Zipperโดยแสดงคู่กับแพทริก วิลสัน

ในภาพยนตร์แอ็คชั่นคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์เรื่องPride and Prejudice and Zombiesเฮดีย์รับบทเป็นเลดี้แคทเธอรีน เดอ บูร์ก ร่วมกับชา ร์ลส์ แดนซ์นัก แสดง ร่วมจากGame of Thrones , CenturyและThe Contractorแอนดรูว์ บาร์เกอร์ จากVarietyพบว่าเธอ "มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากเกินไป" ในภาพยนตร์ที่เขาคิดว่า "พอรับได้ แต่ไม่หล่อพอ" ^{[ 56 ]}ในปี 2017 เฮดีย์รับบทเป็น "หัวหน้างานที่แข็งกร้าวอย่างที่คาดเดาได้" ในภาพยนตร์ระทึกขวัญอาชญากรรมเรื่อง^{Thumper ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์ไทรเบกา [} 57 ] และให้^{เสียงพากย์}ใน โฆษณาทางโทรทัศน์ของ Mercedes A-Class และรับบทเป็น มอร์กานาในTrollhunters

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 บริษัทผลิตภาพยนตร์ของ Headey ชื่อ Peephole Productions ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงแบบ first-look กับPlatform One Media (ปัจจุบันคือ Boat Rocker Studios) ^{[ 58 ]}

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เฮดีย์เตรียมที่จะเปิดตัวผลงานกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอด้วยภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องไวโอเล็ตซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของเอสจีไอ ฮอลลิเดย์^{[ 59 ]}