ปริญญาโทสาขาการเงินเชิงปริมาณเป็นปริญญาบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในเศรษฐศาสตร์การเงิน [ ^{1 ] มี}ปริญญาที่มีชื่อคล้ายกันหลายใบซึ่งอาจมุ่งเน้นเพิ่มเติมไปที่วิศวกรรมการเงินการเงินเชิงคำนวณการเงินเชิงคณิตศาสตร์หรือ การ จัดการ ความเสี่ยงทางการเงิน

โดยทั่วไปแล้ว ปริญญาเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับบทบาทในฐานะ " นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ " (quant ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริญญาเหล่านี้เน้นไปที่อนุพันธ์และตราสารหนี้ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงและการจัดการ ความเสี่ยงด้าน ตลาดและเครดิตที่เกิดขึ้น

การฝึก อบรมระดับปริญญาโทอย่างเป็นทางการด้านการเงินเชิงปริมาณมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ^{[ 2 ]}

โดยทั่วไปแล้วหลักสูตรนี้จะมีระยะเวลา 1 ถึง 1 ปีครึ่ง และอาจมี ส่วนประกอบ ของวิทยานิพนธ์ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาโดยทั่วไปคือแคลคูลัสหลายตัวแปรพีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โดยปกติคือC++ ) ^{[ 3 ]}หลักสูตรที่เน้นคณิตศาสตร์ทางการเงินอาจต้องการพื้นฐานบางอย่างในทฤษฎีการวัด

ในขั้นต้นหลักสูตรจะเน้นการสร้างทักษะเชิงปริมาณควบคู่ไปกับการพัฒนาทฤษฎีทางการเงินพื้นฐาน:

• องค์ประกอบเชิงปริมาณดึงเอาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และ การสร้างแบบจำลองทางสถิติมาใช้และเน้นแคลคูลัสเชิงสุ่มวิธีการเชิงตัวเลขและเทคนิคการจำลอง [ ^{1 ]}ดูการเงินเชิงคณิตศาสตร์ § เครื่องมือทางคณิตศาสตร์บางโปรแกรมยังเน้นที่เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ / การ^{วิเคราะห์}อนุกรมเวลา^{[ 4 ] [ 5 ]}
• ส่วนประกอบทางทฤษฎีมักจะรวมถึงการศึกษาอย่างเป็นทางการของเศรษฐศาสตร์การเงินโดยกล่าวถึงการกำหนด ราคาของสินทรัพย์และตลาดการเงินบางโปรแกรมอาจรวมถึงเนื้อหาทั่วไปของเศรษฐศาสตร์การบัญชี การเงิน ขององค์กรและการจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วย^{[ 6 ] [ 7 ]}

จากนั้นจึงนำส่วนประกอบต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยกล่าวถึงการสร้างแบบจำลอง การประเมินมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงของอนุพันธ์หุ้นอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์อนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยนและตราสารหนี้ รวมถึง อนุพันธ์เครดิตและอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องดูการเงินเชิงคณิตศาสตร์ § การกำหนดราคาอนุพันธ์

โปรแกรมต่างๆ มักมีโมดูลเฉพาะด้านความเสี่ยงทางการตลาดและความเสี่ยงด้านเครดิตโดยบางหลักสูตรเปิดสอนเป็น "ปริญญาโทเฉพาะทางด้านการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน " ^{[ 8 ]} เทคนิคที่ครอบคลุม ได้แก่^{[ 9 ]}มูลค่าความเสี่ยงการทดสอบภาวะวิกฤตและการวิเคราะห์ "ความไว"และควบคู่ไปกับข้อกำหนดด้านเงินทุน/สภาพคล่องของ Baselโปรแกรมต่างๆ มักรวมถึงการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณและการเพิ่มประสิทธิภาพ [ ^{10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]} ดูโครงร่างทางการเงิน § การลงทุนเชิงปริมาณและ§ ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอเมื่อไม่นานมานี้ หัวข้อ (หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ^{[ 15 ]}ในด้าน^{วิทยาศาสตร์}ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น^{[ 16 ]}

ชื่อของปริญญาจะขึ้นอยู่กับการเน้นย้ำ^{[ 1 ]}ความแตกต่างหลักระหว่างโปรแกรมต่างๆ คือการกระจายหลักสูตรระหว่างทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ เทคนิคเชิงปริมาณ และการประยุกต์ใช้ทางการเงิน^{[ 3 ]}ปริญญาที่เน้นทฤษฎีมากกว่ามักจะเรียกว่า " ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์การเงิน " หรือ " ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์การเงิน " ในขณะที่ปริญญาที่เน้นการปฏิบัติจะเรียกว่า " ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงิน " (MFE หรือ MSFE) " ปริญญาโทสาขาการเงินเชิงคำนวณ " (MCF หรือ MSCF) หรือบางครั้ง^{[ 17 ] [ 18 ]}เรียกง่ายๆ ว่า " ปริญญาโทสาขาการเงิน " (MFin) "ปริญญาโทสาขาการเงินเชิงปริมาณ" เป็นชื่อปริญญาทั่วไปมากกว่า แม้ว่าปริญญา "MQF" มักจะเน้นทฤษฎีน้อยกว่าและเน้นการปฏิบัติมากกว่า โปรแกรมที่เน้นการปฏิบัติมักจะถูกจัดเป็นปริญญาเฉพาะทาง (และในสหรัฐอเมริกาบางครั้งก็มีให้ในชื่อปริญญาโทวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง ) ^{[ 19 ]}บางครั้งมีการเสนอหลักสูตร^{ปริญญา}โทสาขาวิศวกรรมศาสตร์ [ ^{20 ] [ 21 ]} หรือปริญญาโทสาขาการวิจัยปฏิบัติการ^{[ 22 ]}

หลักสูตรนี้แตกต่างจากปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน (MSF) และMBA สาขาการเงินตรงที่ปริญญาเหล่านั้นมุ่งเน้นการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทั่วไป ไม่ใช่ "ผู้เชี่ยวชาญด้านปริมาณ" ดังนั้นจึงเน้นไปที่การเงินขององค์กรการบัญชี การประเมินมูลค่าหุ้นและการบริหารพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาในหัวข้อทั่วไปต่างๆ เช่น " อนุพันธ์ " การสร้างแบบจำลองทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงจะเน้นด้านเทคนิคไม่มากนัก (หรืออาจไม่เน้นเลย) ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาก็เน้นด้านคณิตศาสตร์น้อยลงเช่นกัน โปรดทราบว่าปริญญาโทสาขาการเงิน (M.Fin.) และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเงิน (MSc. in Finance) ซึ่งแตกต่างจาก MSF อาจมีความคล้ายคลึงกับ MQF อย่างมาก

มีการทับซ้อนกันบ้างกับปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์ประกันภัย^{[ 23 ]}และบางครั้งทั้งสองปริญญาก็เปิดสอนโดยภาควิชาเดียวกัน^{[ 7 ]}อย่างไรก็ตาม โปรแกรมเหล่านี้มักจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน^{[ 24 ]}โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่โปรแกรมประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่นำมาใช้กับเงินบำนาญประกันภัยและการลงทุนโปรแกรมการเงินเชิงปริมาณจะกว้างกว่า (แม้ว่าจะให้ความรู้เชิงลึกในด้านเหล่านี้น้อยกว่า) และเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสำหรับบทบาทต่างๆ ในด้านการเงินที่ต้องใช้ตัวเลขสูง^{[ 23 ]}และสำหรับสาขาอื่นๆ ที่ต้องการ "ผู้เชี่ยวชาญด้านปริมาณ" ^{[ 2 ]}

ในทำนองเดียวกัน หลักสูตรนี้ก็มีความทับซ้อนกับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินแม้ว่าจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันมากก็ตาม ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินเน้นที่เศรษฐศาสตร์พื้นฐานการพัฒนาและทดสอบแบบจำลองทางทฤษฎี และมีเป้าหมายเพื่อเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับ บทบาทที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยและ การศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอกดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นการครอบคลุมทฤษฎีการเงินและเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณในขณะที่การนำแบบจำลองไปใช้ (ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม) แม้จะมีความสำคัญ แต่ก็เป็นรองลงมา ข้อกำหนดในการเข้าเรียนก็มีลักษณะที่เน้นคณิตศาสตร์น้อยกว่าเช่นกัน ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินบางหลักสูตรเน้นเชิงปริมาณเป็นอย่างมาก และคล้ายคลึงกับกรอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท (MQF)

สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้านการเงินในเชิงพาณิชย์มากกว่าเชิงวิชาการปริญญาโทสาขาการเงินเชิงปริมาณอาจถูกมองว่าเป็นทางเลือกหนึ่งแทนปริญญาเอกด้านการเงิน ในขณะเดียวกัน หลักสูตร "ปริญญาโทสาขาการเงินเชิงคณิตศาสตร์" มักถูกนำเสนอว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชา วิจัยปฏิบัติการและวิศวกรรมสารสนเทศของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ได้จัดการประชุมทางวิชาการครั้งแรกที่มุ่งเน้นด้านวิศวกรรมการเงิน^{[ 25 ]}ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาวารสารวิจัยฉบับแรกในสาขานี้ คือMathematical Financeหลักสูตรปริญญาโทด้านการเงินเชิงปริมาณหลักสูตรแรกในสหรัฐอเมริกาเปิดสอนโดยสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ในปี พ.ศ. 2533 ภายใต้ การดูแลของ ไมเคิล ออง [ ^{26 ] หลักสูตร} ที่เปิดสอนคือ "ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงินเชิงปริมาณ" และ "ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาตลาดการเงินและการซื้อขาย" และได้รวมกันในปี พ.ศ. 2551 กลายเป็น "ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน โดยเน้นด้านวิศวกรรมการเงิน" ^{[ 27 ]}

หลักสูตร วิศวกรรมการเงิน ของ NYU-Polyเป็นหลักสูตรที่สองในประเภทเดียวกัน^{[ 28 ]} และเป็น หลักสูตร แรกที่ได้รับการรับรองจากสมาคมวิศวกรการเงินระหว่างประเทศ^{[ 29 ] [ 30 ]} Carnegie Mellonเปิดตัวหลักสูตร "Master of Computational Finance" ในปี 1994 ^{[ 31 ]} หลักสูตร Computational Finance ของOGI (ปี 1996 ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว) เป็นหลักสูตรแรกในประเภทนี้ที่ตั้งอยู่ใน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์^{[ 32 ] [ 33 ]} หลักสูตรบุกเบิกอื่นๆ ได้แก่ หลักสูตรที่สถาบัน Courant ของ NYU , Columbia , Princeton , Cornell , UCLA , DePaulและMITหลักสูตรการเงินเชิงปริมาณยังเป็นที่นิยมในภูมิภาค DACHด้วยหลักสูตรที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเวียนนา^[ 34 ^{] ETH} Zurich (ร่วมกับมหาวิทยาลัยซูริค ) ^{[ 35 ]}และมหาวิทยาลัย St. Gallen ^{[ 36 ]}

การเติบโตในเวลาต่อมาของจำนวนและสถานที่ตั้งของโปรแกรมต่างๆ นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของวิศวกรรมทางการเงินซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และการจัดการความเสี่ยงในฐานะวิชาชีพ[ ^{37 ] ปัจจุบัน} มีการเปิดสอนโปรแกรมต่างๆ อย่างกว้างขวางในระดับ นานาชาติ (ดูลิงก์ด้านล่าง ^{) และในบางกรณีสามารถเรียนออนไลน์หรือผ่านการศึกษาทางไกลได้ (เช่น Washington [ 11 ] York} [ 12 ] Stevens [ 14 ] USC [ ^{38 ]} NUS ^{[ 39 ]} TU ^{Kaiserslautern [ 40} ] ) ^{ในบาง}กรณี^{มีการเปิดสอน}หลักสูตร MBA ^{เฉพาะทาง}ด้านการเงินเชิงปริมาณ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} เมื่อไม่นานมานี้ มีหลักสูตร ระดับปริญญาตรีให้บริการทั้งในสหรัฐอเมริกา (เช่นBall State [ ^{44 ]} James Madison [ ^{45 ] และ} McIntire [ ^{46 ] )}และ ในระดับนานาชาติ^{(เช่น} Essex [ ^{47 ]} HKUST [ ^{48 ]}และUNISA ^{[ 49 ] )}

• ประกาศนียบัตรด้านการเงินเชิงปริมาณ
• การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
• รายชื่อนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
• ปริญญาโทสาขาการเงิน
• ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
• การเงินเชิงคณิตศาสตร์
• คิวเอ็ม
• นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ
• บริบท:
  • ภาพรวมของภาคการเงิน § การศึกษา
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การเงิน) § การศึกษา
  • วิศวกรรมการเงิน § การศึกษา

• องค์ความรู้หลักด้านวิศวกรรมการเงินสมาคมการเงินเชิงปริมาณระหว่างประเทศ
• รายชื่อหลักสูตรทางวิชาการด้านวิศวกรรมการเงิน/คณิตศาสตร์การเงินสมาคมการเงินเชิงปริมาณระหว่างประเทศ